Share Button

Резюме

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на колоссальные 16 базисных пунктов до 3,35%, что стало самым высоким показателем с начала июня. Ставки по двухлетним облигациям США выросли до 3,50% с 3,39% вчера.

Это привело к росту индекса доллара (DXY), предпочтительного индикатора стоимости доллара по отношению к корзине из 6 основных валют, на 0,63% до 110,22 с 109,77 вчера. Это был самый сильный результат для индекса доллара с мая 2002 года.

Ралли доллара было широкомасштабным, завершив его сильнее всего по отношению к низкодоходным и ресурсным валютам. USD/CHF выросла до 0,9840 с 0,9790 вчера.

По отношению к чувствительной к доходности японской иене доллар взлетел до 143,07 накануне и нового 24-летнего максимума, после чего снизился до 142,75, что на 1,6% выше вчерашнего уровня 140,47.

Австралийский доллар (AUD/USD) упал на 1,16% до 0,6735 с 0,6811 после того, как РБА повысил процентную ставку овернайт на 50 базисных пунктов до 2,35%. Этот шаг был широко ожидаем, и центральный банк Австралии дал понять, что замедлит темпы повышения ставок.

Евро (EUR/USD) упал до 0,9907 (0,9940) в преддверии завтрашнего заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике, на котором политики, вероятно, объявят о повышении ставки на 0,50%.

Фунт стерлингов (GBP/USD) упал до 1,1520 с 1,1550 вчера. Вступающий в должность премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что она сократит налоги, чтобы вознаградить упорный труд, который был проигнорирован растущим долларом США.

Новозеландский киви (NZD/USD), тесно связанный со своим более крупным двоюродным братом австралийским долларом, упал до 0,6045 с 0,6107 вчера.

Пара USD/CAD немного выросла до 1,3154 с 1,3130 вчера. Ожидается, что Банк Канады повысит основную ставку овернайт до 3,25% с 2,50%.

Ралли доллара было широкомасштабным, повышаясь по отношению к азиатским валютам и валютам развивающихся рынков. USD/THB (доллар-тайский бат) вырос до 36,65 (36,55). Пара USD/CNH выросла до 6,9405 с 6,9175 вчера.

Доходность других мировых облигаций была смешанной. 10-летние облигации Германии рассчитывались с доходностью 1,63% (1,56%). Ставка по 10-летним облигациям Австралии снизилась до 3,64% с 3,66%. Доходность 10-летних JGB Японии не изменилась и составила 0,23%. Доходность британских 10-летних ценных бумаг выросла до 3,09% с 2,93%.

Акции Уолл-стрит упали. Последний раз индекс Доу-Джонса составлял 31 147 (31 450). Индекс S&P 500 остановился на отметке 3907 (3937).

Экономические данные, опубликованные вчера, показали, что годовые расходы домашних хозяйств Японии упали до 3,4% с 3,5%, что намного ниже медианного прогноза в 4,5%.

Июльские производственные заказы в Германии упали до -1,1% с -0,3% в месячном исчислении и -13,6% в годовом исчислении с предыдущего -9% в годовом исчислении.

Индекс PMI Global Services от S&P за август снизился до 43,7 с 44,1, в то время как составной PMI опустился до 44,6 по сравнению с медианными ожиданиями и предыдущими 45,0.

доллар США/иена – Доллар США вырос по отношению к чувствительной к доходности японской иене после роста доходности казначейских облигаций США. Ночью доллар торговался до нового 24-летнего пика на уровне 143,07, а затем снизился в конце Нью-Йорка до 142,75. Ожидается, что Банк Японии сохранит свои процентные ставки на низком уровне на фоне повышения ставок другими мировыми центральными банками.

австралийский доллар/доллар США – После решения РБА повысить ставку овернайт наличными на 50 б.п. до 2,35%, австралийский доллар упал после первоначального удержания. Ночью AUD.USD упал до минимума 0,6728, а затем остановился на отметке 0,6735 в конце Нью-Йорка. Ночной максимум был на уровне 0,6832.

Фунт стерлингов/доллар США — Быки по доллару США снова обрушили фунт стерлингов, несмотря на обещание нового премьер-министра Лиз Траст, что она снизит налоги, чтобы вознаградить за тяжелую работу. Ночью британский фунт упал до минимума 1,1494, прежде чем подняться выше уровня 1,1500 до 1,1520.

евро/доллар США – Соскальзывая вниз, общая валюта еще больше ослабла по отношению к растущему доллару и закрылась на отметке 0,9907 с 0,9940 вчера. Ночной минимум торгов был на уровне 0,9864. Евро торговался до ночного максимума на отметке 0,9986. Продажи в евро были сдержанными в преддверии завтрашнего заседания ЕЦБ по политике процентных ставок.

В поисках

Сегодняшний экономический календарь начался раньше, когда глобальный индекс цен на молоко в Новой Зеландии вырос до 4,9% с прежних -2,9%. Австралийский индекс услуг AIG поднялся до 53,3 с 51,7. Австралиец и киви мало изменились по сравнению с уровнями открытия.

Австралия публикует свой отчет о ВВП за 3 квартал (кв/кв/к 0,9% с 0,8%; г/г/к 3,5% с 3,3% — ACY Finlogix).

Планируется, что Китай опубликует свой августовский торговый баланс (профицит 504,85 млрд юаней с 682,69 млрд юаней, 92,7 млрд долларов США с предыдущих 101,26 млрд долларов США — FX Street).

Далее следует Япония со своими июльскими ведущими индикаторами (100,7 из 100,9 – FX Street) и японским июльским индексом совпадений (f/c 100,4 из 98,6 – FX Street).

Германия стартует в Европе с июльского индекса промышленного производства (m/mf/c -0,5% с 0,4% — ACY Finlogix).

Великобритания публикует августовский индекс цен на жилье в Галифаксе (м/м/с 1,5% с -0,1%; г/м/с 12,5% с 11,8% — FX Street).

Еврозона публикует свой ВВП за второй квартал (0,6% кв/кв/к с 0,5%; г/г/к 3,9% с 5,4% — ACY Finlogix). Изменение занятости в еврозоне за второй квартал (0,3% кв/кв/к с 0,3%; г/г/к 2,4% с 2,4% — FX Street).

США публикует свой торговый баланс за июль (f/c -70,3 млрд долларов США против -79,6 млрд долларов США – ACY Finlogix).

Канада публикует августовский индекс деловой активности Ivey (с учетом сезонных колебаний — без коэффициентов, предыдущий был 49,6). Ожидается, что Банк Канады повысит ставку овернайт до 3,25% с 2,50% по завершении заседания по денежно-кредитной политике.

Торговая перспектива

Растущему доллару не видно конца, поскольку склонность к риску продолжает падать. Растущие опасения по поводу глобальной рецессии будут удерживать американскую валюту против своих конкурентов.

Тем не менее, рост доллара может выйти из-под контроля, и автор ожидает словесного сопротивления со стороны других представителей центрального банка. Следите за Банком Японии и Европейским центральным банком. Внезапное падение иены может обеспокоить Japan Inc.

Единственное, чего могут ожидать трейдеры и участники рынка, — это сохранение высокой волатильности по всем валютным парам.

USD/JPY – Ожидается, что резкое повышение курса доллара США по отношению к иене в одночасье вызовет словесное сопротивление со стороны главы Банка Японии Харухико Курода и других официальных лиц Банка Японии. Ночью доллар вырос до 24-летнего максимума на отметке 143,07, а затем упал до отметки 142,75. Непосредственное сопротивление находится на уровне 143,00, за которым следует 143,30. С другой стороны, ищите немедленную поддержку на 142,40 и 142,10. Ожидайте более изменчивой торговли по этой валютной паре. Вероятный диапазон сегодня 141.50-143.10. Предпочитаю продавать доллары США сегодня, возможно, они немного переусердствовали.

(Источник: Finlogix.com)

австралийский доллар/доллар США — Австралийский баттлер упал ниже растущего доллара США на фоне отсутствия риска. Сразу же после объявления о повышении процентной ставки РБА пара AUD/USD выросла до 0,6832 с 0,6820. Он не оставался там долго. Австралийский доллар упал до ночного минимума 0,6728, после чего стабилизировался до 0,6737 в конце Нью-Йорка. Ближайшая поддержка находится на уровне 0,6700, за которым следуют 0,6670 и 0,6640. Ближайшее сопротивление находится на 0,6770, 0,6800 и 0,6830. Хотя риск все еще ниже, опасайтесь коррекционных откатов. Вероятный диапазон сегодня 0,6685-0,6815. Сегодня я предпочитаю покупать соусы.

Фунт стерлингов/доллар США – Британскому фунту удалось удержаться выше уровня поддержки 1.1500, закрывшись на отметке 1.1520 в Нью-Йорке. Ночью фунт стерлингов упал до минимума на уровне 1,1494, прежде чем немного подрос. Ночной максимум был на уровне 1,1609 при изменчивой торговле. С новым премьер-министром Великобритании, который обещает снизить налоги для тех, кто много работал, пара GBP/USD остается уязвимой для дальнейших распродаж по отношению к доллару США и другим валютным парам. Ближайшая поддержка находится на 1,1490, 1,1460 и 1,1430. Ближайшее сопротивление находится на 1,1550, 1,1580 и 1,1610. Ждите еще одного неустойчивого движения сегодня, вероятно, в диапазоне 1,1480-1,1580.

евро/доллар США – Евро упал до 0,9907 с 0,9940 по отношению к более сильному доллару США. Дальнейшие продажи были предотвращены в преддверии завтрашнего заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике, на котором, как ожидается, ЕЦБ повысит процентные ставки на 0,5%. На сегодня ближайшая поддержка для евро находится на уровне 0,9870 (минимум овернайт был 0,9864). Следующий уровень поддержки находится на 0,9840. В верхней части ближайшее сопротивление лежит на 0,9940, 0,9970 и 1,00. Ожидайте, что сегодня евро будет торговаться в вероятном диапазоне 0,9860-0,9960. Продавать ралли все еще можно, но с осторожностью на текущих уровнях. Возможно, нам придется сначала исправить ситуацию, прежде чем двигаться дальше.

Удачной среды впереди всех, удачной торговли.