Джим Саймонс, удостоенный наград математик, который отказался от звездной академической карьеры, а затем погрузился в финансы (мир, о котором он ничего не знал) и стал одним из самых успешных инвесторов на Уолл-стрит за всю историю, умер в пятницу в своем доме на Манхэттене. Ему было 86.

Его смерть подтвердил его пресс-секретарь Джонатан Гасталтер, который не уточнил причину.

После публикации революционных исследований в области математики, которые сыграют основополагающую роль в квантовой теории поля, теории струн и физике конденсированного состояния, г-н Саймонс решил применить свой гений к более прозаическому предмету — заработать как можно больше денег за как можно более короткое время. насколько это возможно.

Поэтому в возрасте 40 лет он открыл офис в торговом центре на Лонг-Айленде и начал доказывать, что торговля сырьевыми товарами, валютой, акциями и облигациями может быть почти такой же предсказуемой, как математический анализ и уравнения в частных производных. Отвергнув финансовых аналитиков и выпускников бизнес-школ, он нанял математиков и ученых-единомышленников.

Г-н Саймонс оснастил своих коллег современными компьютерами для обработки потоков данных, отфильтрованных с помощью математических моделей, и превратил четыре инвестиционных фонда своей новой фирмы Renaissance Technologies в виртуальные машины для печати денег.

Medallion, крупнейший из этих фондов, заработал более 100 миллиардов долларов торговой прибыли за 30 лет после своего создания в 1988 году. За этот период он принес неслыханную среднегодовую доходность в 66 процентов.

Это были гораздо лучшие долгосрочные результаты, чем достижения таких знаменитых инвесторов, как Уоррен Баффет и Джордж Сорос.

«Никто в инвестиционном мире даже не приблизился к этому», — написал Грегори Цукерман, один из немногих журналистов, взявших интервью у г-на Саймонса и автора его биографии «Человек, который решил рынок».

К 2020 году подход г-на Саймонса к рынку, известный как количественное или квантовое инвестирование, составлял почти треть торговых операций Уолл-стрит. Даже традиционные инвестиционные компании, которые полагались на корпоративные исследования, интуицию и личные контакты, были вынуждены перенять некоторые компьютерные методологии г-на Саймонса.

На протяжении большей части своего существования фонды эпохи Возрождения были крупнейшими квантовыми фондами на Уолл-стрит, а их стиль инвестирования стимулировал кардинальные изменения в том, как хедж-фонды торговали и зарабатывали деньги для своих богатых инвесторов и пенсионных фондов.

К моменту ухода с поста генерального директора компании в 2010 году состояние г-на Саймонса составляло 11 миллиардов долларов (почти 16 миллиардов долларов в сегодняшней валюте), а десятилетие спустя его состояние удвоилось.

Продолжая контролировать свои фонды в качестве председателя Renaissance, г-н Саймонс все больше посвящал свое время и богатство благотворительности. Фонд Саймонса стал одним из крупнейших частных спонсоров фундаментальных научных исследований. А его Институт Флэтайрон использовал передовые вычислительные методы для исследований в области астрофизики, биологии, математики, нейробиологии и квантовой физики.

Джеймс Харрис Саймонс родился 25 апреля 1938 года в Кембридже, штат Массачусетс, он был единственным ребенком в семье Мэтью Саймонса, генерального директора обувной фабрики, и Марсии (Кантор) Саймонс, управлявшей домом. Одаренный математик, он учился в Массачусетском технологическом институте, и ему было всего 23 года, когда он получил докторскую степень в Калифорнийском университете в Беркли.

Начиная с 1964 года, г-н Саймонс преподавал в Массачусетском технологическом институте и Гарвардском университете, одновременно работая взломщиком советских кодов в Институте оборонного анализа, некоммерческой группе, финансируемой из федерального бюджета. Но в 1968 году его уволили из института за публичное выражение резких взглядов против войны во Вьетнаме.

В течение следующего десятилетия он преподавал математику в Университете Стоуни-Брук на Лонг-Айленде, входящем в состав Государственного университета Нью-Йорка, и стал заведующим его математическим факультетом. Руководя кафедрой, он выиграл высшую национальную премию по геометрии в 1975 году.

Затем, в 1978 году, он оставил свою научную карьеру и основал Monemetrics, инвестиционную компанию с офисами в небольшом торговом центре в Сетокете, к востоку от Стоуни-Брук на северном берегу Лонг-Айленда. Он никогда не изучал финансов и не проявлял к рынкам ничего, кроме мимолетного интереса. Но он был убежден, что он и его небольшая команда математиков, физиков и статистиков — в основном бывших коллег по университету — смогут анализировать финансовые данные, определять рыночные тенденции и совершать прибыльные сделки.

После четырех лет американских горок Monemetrics была переименована в Renaissance Technologies. Г-н Саймонс и его растущая команда бывших ученых первоначально сосредоточились на валютах и ​​сырьевых товарах. Все мыслимые типы данных — новостные сообщения о политических волнениях в Африке, банковская статистика из небольших азиатских стран, рост цен на картофель в Перу — вводились в современные компьютеры, чтобы выявить закономерности, которые позволяли Renaissance получать стабильно огромную годовую прибыль.

Но настоящее золотое дно пришло, когда Renaissance погрузился в акции, гораздо более крупный рынок, чем валюты и сырьевые товары.

Акции и облигации долгое время считались сферой деятельности брокерских компаний Уолл-стрит, инвестиционных банков и компаний взаимных фондов, чьи молодые, неутомимые выпускники MBA анализировали листинговые компании и передавали результаты своих исследований старшим управляющим активами, которые затем полагались на свой опыт и инстинкт при выборе рынка. победители. Поначалу они высмеивали математиков эпохи Возрождения и их количественные методы.

Несколько раз методология г-на Саймона приводила к дорогостоящим ошибкам. Его компания использовала компьютерную программу для покупки такого количества фьючерсов на картофель штата Мэн, что почти контролировала рынок. Это встретило сопротивление со стороны Комиссии по торговле товарными фьючерсами, регулирующего органа, отвечающего за торговлю фьючерсами. В результате г-ну Саймонсу пришлось продать свои инвестиции и упустить большую потенциальную прибыль.

Но гораздо чаще он добивался такого успеха, что его самой большой проблемой было сокрытие своих профессий и методов исследования от конкурентов. «Заметность способствует конкуренции, и, при всем уважении к принципам свободного предпринимательства — чем меньше, тем лучше», — написал он в письме клиентам.

Бизнес-конкуренты были не единственными, кто смотрел на результаты г-на Саймонса с завистью или подозрением. В 2009 году он столкнулся с восстанием внешних инвесторов из-за огромного неравенства в эффективности различных портфелей Renaissance Technologies. В прошлом году фонд Medallion, который был доступен только нынешним и бывшим сотрудникам Renaissance, зарегистрировал 80-процентный прирост, в то время как Renaissance Institutional Equities Fund, предлагаемый внешним инвесторам, в 2008 году упал на 16 процентов.

В июле 2014 года г-н Саймонс и его фирма вызвали двухпартийное осуждение со стороны Постоянного подкомитета Сената по расследованиям за использование производных финансовых инструментов для маскировки повседневной торговли под долгосрочный прирост капитала. «Renaissance Technologies удалось избежать уплаты налогов на сумму более 6 миллиардов долларов», — заявил сенатор Джон Маккейн, республиканец от Аризоны, в своем вступительном слове на слушаниях подкомитета.

И г-н Саймонс, и его бывший со-генеральный директор Роберт Мерсер входили в число крупнейших финансовых спонсоров политиков и политических организаций. В то время как г-н Саймонс в целом поддерживал либеральных демократов, г-н Мерсер был ярым сторонником правых взглядов и стал ведущим спонсором президентских кампаний Дональда Трампа.

В 2017 году г-н Саймонс, тогдашний председатель Renaissance Technologies, уволил г-на Мерсера с поста генерального директора, поскольку его политическая деятельность провоцировала других ключевых руководителей Renaissance пригрозить уйти в отставку. Г-н Мерсер остался в качестве исследователя. По словам обоих мужчин, они остались дружелюбными и продолжили общение.

В 2011 году его фонд выделил 150 миллионов долларов Университету Стоуни-Брук, причем большая часть денег пошла на исследования в области медицинских наук. На тот момент это был самый крупный подарок в истории SUNY.

В прошлом году фонд превзошел этот подарок, пожертвовав 500 миллионов долларов в пользу Стоуни-Брук, который назвал это крупнейшим неограниченным подарком высшему учебному заведению в американской истории.

Став старше и богаче, г-н Саймонс начал вести роскошный образ жизни. Он купил 220-футовую яхту за 100 миллионов долларов, купил квартиру на Пятой авеню на Манхэттене и владел поместьем площадью 14 акров в Ист-Сетокете с видом на пролив Лонг-Айленд. Заядлый курильщик, он отказывался гасить сигареты в офисах и на конференциях и вместо этого охотно платил штрафы.

Его первый брак с Барбарой Блюстейн, ученым-компьютерщиком, от которой у него было трое детей — Элизабет, Натаниэль и Пол — закончился разводом. Затем он женился на Мэрилин Хорис, экономистке и бывшей студентке Стоуни-Брук, получившей там докторскую степень. У них было двое детей, Николас и Одри.

Пол Саймонс, 34 года, погиб в результате аварии на велосипеде в 1996 году, а 24-летний Николас Саймонс утонул у Бали, Индонезия, в 2003 году. Его жена и другие дети пережили его, а также пять внуков и один правнук.

По словам его биографа, г-н Саймонс посетовал другу на смерть своих сыновей, сказав: «Моя жизнь — это либо тузы, либо двойки».

Ханна Фидельман предоставила репортаж.