Взаимосвязь объема и цены на значительных уровнях поддержки и сопротивления является неотъемлемой частью VPA, поэтому крайне важно отмечать эти зоны на наших графиках в нескольких таймфреймах. Напоминаем, что уровни на более медленном таймфрейме всегда имеют больший вес и всегда влияют на поведение цены на более быстрых графиках. То, как мы определяем эти уровни или зоны, зависит от личных предпочтений, и мы с Дэвидом используем комбинацию стандартных показателей, таких как скользящие средние, и наших собственных индикаторов, доступных в квантовой торговле.

Мы также подчеркиваем нашим студентам, что взаимосвязь между ценовым действием и объемом на этих уровнях будет подтверждать рассматриваемый уровень поддержки или сопротивления. Лучше всего я могу объяснить это на примере сегодняшнего часового графика (ETF для . В перспективе мы должны иметь в виду, что текущая рыночная среда нестабильна из-за опасений по поводу роста доходности облигаций, сильного и устойчивого рынка труда. Все это говорит о том, что Банк вряд ли снизит ставки на заседании в этом месяце. Это также подтверждается инструментом наблюдения за ФРС CME, который сегодня показывает вероятность того, что это произойдет, с вероятностью 97%. Члены ФРС обращают на этот график пристальное внимание, и нам следует тоже, не в последнюю очередь потому, что этот показатель постоянно обновляется.

Возвращаясь к часовому графику QQQ, мы видим, что ETF распродался на премаркете в 9:00 утра по лондонскому времени, где он разместил широко распространенную волатильную свечу. Фиолетовые стрелки на свече — это индикатор волатильности Quantum, который срабатывает в режиме реального времени, когда ценовое действие выходит за пределы ATR для этого таймфрейма. Когда это происходит, мы почти всегда можем ожидать, что ценовое действие отступит внутрь спреда свечи, где оно либо застопорится, либо развернется. Что также важно в такой свече, так это то, что максимум и минимум сами по себе становятся важными уровнями. Здесь произошло то, что QQQ действительно подскочил выше до открытия денежного рынка, когда он опустился ниже, но существенно не пробил минимум свечи волатильности. Обратите также внимание на объем первых свечей сессии, и особенно на третьей нижней свече — он падает, что указывает на отсутствие давления со стороны продавцов. Во-вторых, свеча также находится на опорной точке S3 Camarilla, где цена почти всегда останавливается и часто разворачивается, если не хватает импульса.

Как только мы имеем разворот, следующий вопрос заключается в том, где будет следующее ценовое действие, и мы еще раз сверяемся с уровнями на графике в поисках потенциальных точек паузы и/или откатов. Для QQQ наиболее важной является точка контроля объема, которая находится в районе 513 долларов, но первая цель — преодолеть максимум свечи волатильности.

По какой-то причине этот пост не загрузился, но вместо того, чтобы удалять его, мне хотелось бы его обновить по двум причинам. Во-первых, недельный уровень Камарильи удержался, несмотря на вчерашний откат на выходе, а затем снова развернулся вверх на свече с глубоким нижним фитилем и очень высоким объемом. Во-вторых, точка контроля объема переместилась ниже и теперь находится ниже текущей цены (vpoc является динамичным и будет перемещаться, чтобы отражать плотность объема на уровне цены). Это важно, поскольку vpoc теперь становится сильной поддержкой. Интересная структура диаграммы в ожидании релиза.