Анализ рынка S&P E-Mini

• Вчера сформировался бар бычьего разворота, закрывшийся около своего максимума на дневном графике. Хотя сигнальный бар хорош для быков, контекст плох. На дневном графике 6-дневная узкая торговля, что увеличивает вероятность неудачных прорывов и боковой торговли.
• 6-дневный узкий торговый диапазон находится в режиме прорыва, и рынок решает, будет ли прорыв 6-дневного диапазона вверх или вниз.
• Из-за сильного разворота вверх от минимума 5 августа шансы на то, что быки возобновят тренд.
• Проблема для быков в том, что рынок находится высоко в общем торговом диапазоне на дневном графике.
• Это означает, что теоретический риск для быков находится на минимуме августа, а это означает, что соотношение риск/прибыль плохое для быков. Если дневной график продолжит двигаться в боковом направлении, вероятность будет ближе к 50% как для быков, так и для медведей. Это означает, что быкам придется снизить риск, чтобы улучшить соотношение риска и прибыли, увеличивая вероятность отката.

Чего ожидать сегодня

• Американская сессия открылась небольшим гэпом, который закрылся во время первого бара.
• Рынок Globex рос в узком бычьем канале на 15-минутном графике большую часть ночной сессии.
• Быки преодолели вчерашний максимум около 5:00 утра по восточному стандартному времени и нашли продавцов. Это связано с тем, что в течение последних четырех торговых дней рынок находился в общем торговом диапазоне.
• По состоянию на 9:20 утра по восточному стандартному времени рынок находится примерно в середине четырехдневного торгового диапазона. Это увеличивает вероятность того, что рынок будет нейтральным при открытии рынка США.
• Медведи сформировали сильную распродажу до 8:15 утра по восточному стандартному времени, и шансы благоприятствуют второму этапу снижения. Однако второй этап снижения может сформировать торговый диапазон около минимума 8:15.
• Трейдерам следует ожидать, что сегодня на открытии будет много ценовых движений в торговом диапазоне.
• Существует 80% вероятность открытия торгового диапазона и только 20% вероятность тренда от открытия вверх или вниз.

Вчерашние настройки E-Mini

Вот разумные установки стоп-входа со вчерашнего дня. Я показываю каждую полосу входа на покупку зеленой стрелкой, а каждую полосу входа на продажу — красной стрелкой.

Моя цель с помощью этих диаграмм — представить перспективу Always In. Если трейдер весь день пытался находиться в позиции «Всегда в позиции» или почти «Всегда в позиции», но в данный момент он не был на рынке, эти входы были бы для него логичным моментом для входа. Таким образом, это колеблющиеся записи.

Важно понимать, что большинство свинговых сетапов не приводят к свинг-сделкам. Как только трейдеры разочаровываются, многие уходят. Те, кто выходит, предпочитают выйти с небольшой прибылью (скальпом), но часто им приходится выходить с небольшим убытком.

Если риск слишком велик для вашего счета, вам следует подождать сделок с меньшим риском или торговать на альтернативном рынке, таком как Micro Emini.