(Рейтер) — Хотя доллар вырос по отношению к евро, к концу квартала его рост замедлился. Чувствительные к риску сырьевые валюты упали на фоне рекордно высокой инфляции в еврозоне и более высокого, чем ожидалось, роста потребительских расходов в США.

Индекс доллара упал впервые за три недели, но показал самый большой квартальный рост с первого квартала 2015 года.

Фунт продавался по отношению к доллару в первые дни, но развернулся вверх и продолжал расти в течение четырех дней.

Фунт достиг рекордно низкого уровня 26-го числа, но, как ожидается, вырастет даже через неделю после того, как Банк Англии (британский центральный банк) осуществил покупку британских облигаций на несколько дней подряд, начиная с 28-го числа.

Индекс потребительских цен еврозоны (HICP) вырос на 10,0% в годовом исчислении в сентябре до рекордно высокого уровня с 9,1% в предыдущем месяце, согласно данным статистического управления Европейского союза (ЕС) от 30-го числа. Он также превысил ожидания рынка (9,7%).

Министерство торговли США объявило 30 числа, что расходы на личное потребление (PCE) в августе выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Это превзошло рыночные ожидания роста на 0,2%. Инфляционное давление в августе продолжало нарастать, что указывает на то, что Федеральная резервная система может продолжить агрессивное повышение процентных ставок.

«Сегодняшние торги были искажены потоками на конец месяца и квартала», поскольку инвесторы сосредоточились на перебалансировке портфеля, а не на экономических данных, — сказал Пареш Упадхьяя, директор по стратегии с фиксированным доходом и валютой в Amundi US. «Сильный бычий тренд доллара не может необходимо противодействовать в данный момент, поскольку он подкрепляется контрциклическими факторами, такими как проблемы глобального роста, геополитические риски и рост процентных ставок в США», — сказал он. Товарные валюты, тем временем, резко отреагировали на пятничные данные по инфляции, вызванные опасениями по поводу спроса и глобального роста, сказал он.

Доллар США прибавил 1,04% по отношению к канадскому доллару. Новозеландский доллар упал на 2,24%, а австралийский доллар — на 1,62%.

Пара фунт/доллар однажды коснулась 1,1235 доллара, но к концу дня поднялась на 0,28% до 1,11500 доллара.

Пара евро/доллар упала на 0,10% до 0,98055 доллара. Индекс доллара упал на 0,08% сегодня и на 0,899% за неделю, но вырос на 7,2% за квартал.

«Удивительно, что сегодняшние данные показывают, что инфляция снова растет.

Индекс доллара вырос примерно на 17% с начала года. Ежемесячный прирост в 3,15% стал самым высоким с апреля.

Пара доллар/иена выросла на 0,2% до 144,765 иены. С начала сентября они в основном были друг у друга.

Юань восстановился после падения накануне. Народный банк Китая (НБК) поручил крупным государственным банкам подготовиться к покупке юаня и продаже долларов на офшорных рынках, чтобы остановить падение юаня, сообщает Reuters.

Швейцарский франк упал на 1,05% по отношению к доллару. Данные, опубликованные в среду, показали, что Швейцарский национальный банк провел интервенцию, чтобы продать иностранную валюту на сумму 5 миллионов швейцарских франков (5,12 миллиона долларов США) во втором квартале.

Доходность государственных облигаций выросла. Цены на облигации резко выросли на этой неделе, так как Банк Англии начал покупать долгосрочные облигации на ограниченный период времени.

Вице-председатель ФРС Брейнерд заявил в понедельник, что процентные ставки должны пока оставаться высокими, чтобы держать под контролем высокую инфляцию, и должны быть осторожны, чтобы не снизить процентные ставки преждевременно.

«Если инфляция значительно не упадет, ФРС не сможет изменить политику и поддержать рынки перед лицом рецессии», — отметил Андрей Скиба, глава отдела казначейских ценных бумаг Blue Bay в RBC Global Asset Management. По его словам, рынки будут следить за тем, как быстро снизится инфляция.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла 12-летнего максимума в 4,004% незадолго до того, как Банк Англии объявил о покупке долгосрочных облигаций в понедельник. Однако в тот же день он упал примерно на 26 базисных пунктов (б.п.) до 3,707%. Это было самое большое однодневное снижение с марта 2009 года.

Скиба сказал, что рынок все еще переваривает движение из Великобритании.

Доходность двухлетних облигаций выросла на 8,8 базисных пункта до 4,258%.

Доходность 10-летних облигаций выросла на 7,6 базисных пункта до 3,823%.

Доходность 30-летних облигаций выросла на 8,3 базисных пункта до 3,776%.

Разрыв доходности между 2-летними и 10-летними облигациями немного сократился до минус 43,9 базисных пунктов.

Безубыточный уровень инфляции (BEI), который показывает ожидаемую инфляцию на основе разницы в доходности между TIPS и обычными государственными облигациями, составляет 2,166% для 5-летних облигаций и 2,146% для 10-летних облигаций.

Долларовый 5-летний 5-летний инфляционный своп составляет 2,176%.

Три основных индекса упали третий квартал подряд, S&P 500 и Nasdaq упали впервые за семь лет, а промышленный индекс Доу-Джонса упал впервые за семь лет. Третий квартал был бурным на фоне исторически высокой инфляции, роста процентных ставок и опасений рецессии.

День развернулся от раннего подъема и резко упал. Сентябрьское падение S&P 500 стало самым большим за последние 20 лет. S&P 500 и Dow снижались третью неделю подряд, а все три индекса падали второй месяц подряд.

Райан Детрик, главный рыночный стратег Carson Group, сказал: «Инвесторы видят, как ФРС наносит ущерб экономике, поскольку они понимают, что делают все, что в их силах, для борьбы с инфляцией, которая находится на самом высоком уровне за 40 лет. опасается, что это подтолкнет нас к рецессии», — сказал он.

Американский гигант спортивных товаров Nike сообщил в среду о 20-процентном снижении прибыли за первый квартал (заканчивающийся 31 августа). На североамериканском рынке сказались большие скидки и увеличение затрат из-за избыточных запасов, и маржа также значительно снизилась. Акции Nike упали на 12,8%.

Из 11 основных секторов S&P выросла только недвижимость. Между тем, коммунальные услуги и информационные технологии резко упали.

Apple, Microsoft, Amazon.com и Nike поддержали его.

Волатильность могла увеличиться 30 числа из-за корректировки позиции в конце квартала.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество проигравших превысило количество выигравших в соотношении 1,45 к 1. Даже на Nasdaq количество падающих акций было высоким, с соотношением 1,38 к 1.

Совокупный объем торгов на биржах США составляет 12,44 млрд акций. В среднем за последние 20 торговых дней было продано 11,45 млрд акций.

Цена восстановилась после наблюдения за статистикой цен в США и изменениями обменного курса доллара. Расчетная цена (эквивалентная цене закрытия) центрального декабрьского контракта составила 1 672,00 доллара за унцию, что на 3,40 доллара (0,20%) больше, чем в предыдущий день. За неделю он вырос на 16,40 доллара (0,99%). Это было шестое ежемесячное снижение подряд.

Фьючерсы на сырую нефть продолжали падать, так как внимание было сосредоточено на решениях по производственной политике основных нефтедобывающих стран. Клиринговая цена (соответствующая цене закрытия) стандартной американской нефти WTI на ноябрь, месяц центрального контракта, составила 79,49 доллара за баррель, что на 1,74 доллара (2,14%) меньше, чем в предыдущий день. Однако за неделю он вырос на 0,95%, что стало первым положительным приростом за пять недель. Расчетная цена декабрьского контракта упала на 1,70 доллара до 78,72 доллара.

Цена закрытия доллар/йена в Нью-Йорке 144,75/144,78

Цена открытия 144,45

Высокий 144,82

Низкий 144,44

EUR/USD Цена закрытия в Нью-Йорке 0,9799/0,9803

Цена открытия 0,976

Высокий 0,9817

Низкий 0,9736

Восточное время США

30-летняя облигация (индексный выпуск) 17:05 86*03.00 3,7807%

Цена закрытия предыдущего рабочего дня 87*16,50 3,6930%

10-летняя облигация (контрольный выпуск) 17:05 91*06,50 3,8286%