Одно из самых громких имен в экономике, Дарон Асемоглу, недавно присоединился к бардаку, который есть в Твиттере. Он, не теряя времени, выбрасывал большие идеи для обсуждения и тут же получал тонны, скажем так, воодушевленных ответов.

Одна из веток Acemoglu включала обсуждение знаменитого эссе Ф.А. Хайека «Использование знаний в обществе», в котором Хайек ставит под сомнение способность центральных планировщиков приобретать и использовать такие знания. Вторя многим другим комментаторам, Аджемоглу спрашивает: смогут ли суперкомпьютеры и искусственный интеллект обойти опасения Хайека?

Возвращаясь к аргументу Хайека, есть еще один аспект, который всегда беспокоил меня. Что, если вычислительная мощность центральных планировщиков значительно возрастет? Будет ли тогда Хайек доволен централизованным планированием?

Хотя в аргументации Хайека есть несколько разных слоев, по крайней мере один ключевой аспект вовсе не основан на вычислительной мощности. Хайек утверждает, что рынки не требуют от пользователей большого количества информации для принятия решений.

Используя пример Хайека, когда цена на олово растет: «Все, что нужно знать потребителям олова, это то, что часть олова, которую они раньше потребляли, теперь более выгодно используется в другом месте». Знание того, изменился ли спрос или предложение, что вызвало рост цен, было бы избыточной информацией для потребителя олова; цена предоставляет всю необходимую пользователю информацию о рыночных условиях.

По мнению Хайека, эта информационная роль цен и делает рынки уникальными (по сравнению с централизованным планированием):

Самый важный факт об этом [market] система — это экономика знаний, с которыми она работает, или то, как мало нужно знать отдельным участникам, чтобы предпринять правильные действия.

Хорошие компьютеры, плохие компьютеры — не имеет значения. Рынки просто требуют меньше информации от своих отдельных участников. Это было уточнено в 1970-х и 1980-х годах в серии статей об «информационной эффективности» конкурентных рынков.

В этом посте будет дано объяснение того, что говорят формальные результаты. Отсюда мы можем вернуться к обсуждению актуальности аргумента Асемоглу и будущего централизованного планирования с ИИ.

От Хайека до Гурвича

Во-первых, давайте пробежимся по упрощенной истории экономической мысли. Хайек развил свой аргумент об информации и рынках во время дебатов о социалистическом расчете между Хайеком и Людвигом фон Мизесом, с одной стороны, и Оскаром Ланге и Аббой Лернером, с другой. Ланге и Лернер утверждали, что плановая социалистическая экономика может копировать рыночную экономику. Мизес и Хайек утверждали, что это невозможно, потому что у социалистического планировщика не будет соответствующей информации.

В ответ на дебаты о социалистическом расчете Леонид Гурвиц, который учился вместе с Хайеком в Лондонской школе экономики, пересекался с Мизесом в Женеве и в конечном итоге получил Нобелевскую мемориальную премию в 2007 году, разработал формальный язык в 1960-х и 1970-х годах. это стало тем, что мы сейчас называем «дизайном механизма».

В частности, Гурвич разработал абстрактный способ измерения того, сколько информации требуется системе. Что означает, что системе требуется мало информации? Что такое «эффективный» (то есть ., минимальный) объем информации? В двух более поздних работах (Mount and Reiter (1974) и Jordan (1982)) модель Гурвича использовалась для доказательства того, что конкурентные рынки эффективны с точки зрения информации.

Понимание значения информационной эффективности

Сколько информации нужно людям для достижения конкурентоспособного результата? Вот тут-то и появляется теория Гурвича. Он дал нам формальный способ обсуждать больше и меньше информации: размер пространства сообщения.

Чтобы понять размер пространства для сообщений, рассмотрим экономику с шестью людьми: тремя покупателями и тремя продавцами. Некоторые покупатели — назовем их типом B3 — готовы заплатить 3 доллара. Тип B2 готов заплатить 2 доллара. Продавцы типа S0 готовы продавать за 0 долларов. S1 за 1 доллар и так далее. Каждый покупатель знает свою оценку товара, и каждый продавец знает его стоимость.

Вот странное упражнение. Приходит оракул, который знает все. Оракул решает вычислить конкурентоспособную цену, которая очистит рынок, поэтому он рисует кривую предложения (оранжевая) и кривую спроса (синяя) и выбирает точку равновесия, где они пересекаются (красная).

Таким образом, оракул знает цену 1,50 доллара, а количество 2 является равновесием.

Теперь мы, невежественные посторонние, пришли и хотим убедиться, что оракул говорит правду и знает, что это равновесие. Но мы не должны верить на слово оракулу.

Как оракул может убедить нас, что это равновесие? Мы не знаем чьей-либо оценки.

Оракул предлагает игру шести игрокам. Оракул говорит:

• Цена составляет 1,50 доллара США, что означает, что если вы покупаете 1, вы платите 1,50 доллара США; если вы продаете 1, вы получаете 1,50 доллара.
• Если вы говорите, что у вас B3 (что означает, что вы оцениваете товар в 3 доллара), вы должны купить 1.
• Если вы говорите, что вы B2, вы должны купить 1.
• Если вы говорите, что вы B1, вы должны купить 0.
• Если вы говорите, что вы S0, вы должны продать 1.
• Если вы говорите, что вы S1, вы должны продать 1.
• Если вы говорите, что вы S2, вы должны продать 0.

Затем оракул спрашивает всех: принимаете ли вы условия этого механизма? Все говорят да, потому что покупают только те покупатели, которые оценивают его больше 1,50 доллара, а продают только продавцы со стоимостью меньше 1,50 доллара. Если все согласны, мы (невежественные посторонние) можем убедиться, что оракул действительно знал оценки людей.

Теперь давайте подсчитаем, сколько информации нужно оракулу для передачи. Ему нужно было отправить сообщение, которое включало бы цену и сделки для каждого типа. Технически ему не нужно было говорить, что S2 продает ноль, потому что это подразумевает тот факт, что купленное количество должно равняться проданному количеству. Всего ему нужно отправить шесть сообщений.

Формальное упражнение сводится к подсчету каждого сообщения, которое необходимо отправить. Имея формально определенный способ измерения того, сколько информации требуется на конкурентных рынках, мы можем теперь задаться вопросом, много ли это.

Если вас не волнует эффективность, вы всегда можете сэкономить на информации и ничего не говорить, никому не торговать и иметь пространство для сообщений нулевого размера. Это экономит информацию; просто ничего не делай.

Но в контексте дебатов о социалистическом расчете спор был о том, сколько информации необходимо для достижения «хороших» результатов. Ланге и Лернер утверждали, что рыночный социализм может быть эффективным, а не то, что он приведет к нулевой торговле, поэтому эффективность — это критерий благосостояния, к которому мы стремимся.

Если вы ограничиваете свое внимание эффективными результатами, Маунт и Рейтер (1974) показали, что вы не можете использовать меньше информации, чем конкурентные рынки. В более поздней статье Джордан (1982) показал, что нет никакого способа сопоставить конкурентный механизм с точки зрения информации. Конкурентный механизм – это уникальный механизм с таким размером.

Аджемоглу читает Хайека говоря, что «центральное планирование не сработает, потому что будет невозможно собрать и рассчитать правильное распределение ресурсов». Но документы Джордана и Маунт энд Райтер не утверждают, что вычисления невозможны для централизованных планировщиков. Возьмите любые существующие вычислительные возможности, от первого компьютера до новейшего искусственного интеллекта — конкурентные рынки всегда требуют минимально возможной информации. Суперкомпьютеры или ИИ не меняют и не могут изменить это относительное сравнение.

Помимо вычислительных проблем

Что касается затрат на информацию, то лучшее, на что может рассчитывать центральный планировщик, — это в точности имитировать рыночный механизм. Но тогда какая польза от планировщика? Она всего лишь еще один актер, который может направить систему в свою пользу. Как Аджемоглу указывает«если бы планировщик мог собрать всю эту информацию, он мог бы сделать с ней много плохих вещей».

Проблема стимулов — это отдельная проблема, поэтому Хайек старался сосредоточиться исключительно на информации. Подумайте о строительстве дороги. Есть опасения, что рынки не обеспечат дороги, потому что люди не захотят платить за них без принуждения с помощью налогов. Вы не можете просто спросить людей, сколько они готовы платить за дорогу, и назначить им эту цену. Люди будут лгать и говорить, что им плевать на дороги. Никакая вычислительная мощность не исправляет стимулы. Опять же, вычислительная мощность не имеет отношения к вопросу о рынках и планировании. Превосходная вычислительная мощность не помогает.

В Хайеке многое похоронено, и все эти идеи важны и заслуживают внимания. Это всего лишь дополнительные сложности, с которыми мы должны бороться. Горстка теоретических статей никогда не решит всех наших вопросов о природе рынков и централизованного планирования. Вместо этого официальные документы сообщают нам в очень стилизованной обстановке, что вообще означает количественная оценка «количества информации». И как только мы измерим это, у нас появится явный способ спросить: используют ли рынки минимум информации?

Уже несколько десятилетий мы знаем, что ответ положительный. В недавней работе мы с Рафаэлем Гутманном показали, что информационная эффективность может распространяться на большие платформы, координирующие покупателей и продавцов — то, что мы называем маркет-мейкерами.

Большая проблема с предположением Асемоглу о том, что вычислительные способности могут решить проблему Хайека, заключается в том, что Хайек думал не просто о вычислениях и передаче информации. Вместо, Хайек был обеспокоен о нашей способности даже сформулировать наши желания. В приведенном выше примере покупатели точно знают, сколько они готовы заплатить, а продавцы точно знают, за сколько они готовы продать. Но в реальном мире, люди обладают неявным знанием что они не могут передаваться третьим лицам. Это особенно верно, когда мы думаем о динамичном мире инноваций. Как сообщить центральному планировщику о новом продукте?

Настоящая проблема динамика рынка требует предпринимателей, которые представляют себе новое будущее с новыми продуктами, такими как iPhone. Крупные инновации никогда не смогут быть сформулированы и переданы центральному планировщику. Все эти прочтения Хайека и способности рынка передавать информацию — от формальной информационной эффективности до неявного знания — не зависят от вычислительных возможностей.

Связанный