Предварительный анализ рынка S&P Emini

Дневной график Эмини

• С гэпом вверх и ралли, сформировав полосу дожи на дневном графике. Были быки, которые покупали ниже 22 мая и застряли на следующем баре. Эти быки, скорее всего, воспользуются первым разворотом, чтобы выйти из длинных позиций (или любым отскоком) с меньшими потерями.
• В то время как медведи отлично справились с давлением продавцов благодаря недавнему медвежьему микроканалу с четырьмя барами, завершившемуся 24 мая, распродажа находилась в пределах общего торгового диапазона.
• Это означает, что рынок может найти продавцов вблизи вчерашнего закрытия.
• Медведи хотят второго шага вниз после распродажи, закончившейся 24 мая; однако вчерашний разрыв вверх снижает вероятность медведей.
• Рынок находится в середине торгового диапазона, который длился почти два месяца. Это означает, что трейдеры должны предполагать, что рынок находится в режиме прорыва и что вероятность направления близка к 50% как для быков, так и для медведей.
• Если бы быки или медведи имели вероятностное преимущество, рынок не двигался бы в боковом направлении в середине большого торгового диапазона.

5-минутный график Emini и чего ожидать сегодня

• Emini поднялся на 11 пунктов в ходе ночной сессии Globex.
• Отчет об индексе потребительских цен был выпущен в 5:30 утра по тихоокеанскому времени. До сих пор в отчете была распродажа на два бара и резкий разворот. Обычно это ценовое движение торгового диапазона после отчета.
• Трейдеры должны исходить из того, что на Открытом чемпионате США будет много ценовых движений в торговом диапазоне.
• Большинству трейдеров следует подождать 6-12 баров. Обычно трейдеры слишком агрессивны на открытии и терпят несколько убытков. Диапазон часто может сокращаться после открытия, что затрудняет компенсацию потерь на открытии.
• Открытие, как правило, пробует поддержку/сопротивление, и если трейдер ждет 6-12 баров, он получает вероятность поймать максимум или минимум дня. В общем, трейдеры должны исходить из того, что начальное движение на открытии имеет 50-процентную вероятность разворота и 80-процентную вероятность незначительного разворота.
• Большинству трейдеров следует попытаться поймать колебание открытия, которое обычно начинается после формирования двойной вершины/основания или вершины/основания клина. Это может обеспечить большой риск/награду для трейдера, желающего войти по стоп-приказу.
• Трейдеры должны обращать внимание на открытие дня, особенно если оно находится в середине 1/3 диапазона.
• Наконец, сегодня пятница, поэтому важны уровни поддержки/сопротивления на недельном графике. Часто можно увидеть неожиданный прорыв в конце дня, когда трейдеры принимают решение о закрытии недельного графика. Это означает, что в конце дня на рынке происходит неожиданный прорыв; они не должны отрицать.

Вчерашние установки Emini

Вот несколько разумных вчерашних сетапов стоп-вход. Я показываю каждую запись о покупке зеленым прямоугольником, а каждую запись о продаже — красным прямоугольником. Покупатели курсов Brooks Trading Course и Encyclopedia of Chart Patterns имеют доступ к почти 4-летней библиотеке более подробных объяснений сетапов свинг-трейдинга (см. Онлайн-курс/Ежедневные сетапы BTC). Члены энциклопедии получают текущие ежедневные графики, добавленные в энциклопедию.

Моя цель с этими диаграммами — представить перспективу Always In. Если трейдер пытался быть всегда или почти всегда в позиции весь день, и в данный момент он не был на рынке, эти входы были бы для него логичным временем для входа. Таким образом, это свинг-записи.

Важно понимать, что большинство свинг-сетапов не ведут к свинг-сделкам. Как только трейдеры разочаровываются, многие уходят. Те, кто выходит, предпочитают выходить с небольшой прибылью (скальп), но часто вынуждены выходить с небольшим убытком.

Если риск слишком велик для вашего счета, вам следует подождать сделок с меньшим риском или торговать на альтернативном рынке, таком как Micro Emini.